Swing Trading con gráficos Renko en NinjaTrader

Hace unos días un lector nos pidió si podíamos explicar algún tipo de estrategia buena de swing trading para NinjaTrader. La verdad es que como estrategias de Swing Trading hay bastantes, lo que hicimos es buscar una estrategia que reuniese las siguientes características:

  • Fuera una estrategia de swing trading capaz de poder usarse también en el trading intradia.
  • Esta estrategia de trading debía ser lo más simple posible, utilizando la acción del precio.
  • Debíamos usar pocos indicadores gráficos de trading.
  • Y por supuesto esta estrategia de Swing Trading, debía funcionar en la plataforma gráfica de NinjaTrader.

El proceso de elaboración de backtesting para preparar las estrategias de Swing Trading en NinjaTrader

La verdad es que este fue el peor proceso, porque se requiere irse a NinjaTrader e ir diseñando las pruebas de backtest y lo cierto es que da algo de dolor de cabeza, pero como siempre recomendamos lo mismo pues debíamos probarlo tanto con papertrading como en backtesting.

Tras varios errores de configuración en el Strategy Analyzer, al menos creamos una versión simplificada de la estrategia que nos ayudase y porque se nos estaba acabando la paciencia 🙁

proceso de creación y prueba de una estrategia de trading en ninjatrader
proceso de creación y prueba de una estrategia de trading en ninjatrader

Finalmente llegamos a la conclusión que la estrategia de Swing Trading funcionaba mejor con gráficos Renko, con lo que decidimos aportar este tipo de gráficos a la estrategia final.

La estrategia de Swing Trading con gráficos Renko en NinjaTrader

Bien para detallar la estrategia, explicar antes que los gráficos formados por Renko, no son basados en tiempo con lo que queda eliminada este tipo de prueba de “time-frame” en la estrategia y con ello ganamos todos (es bastante tedioso preparar estrategias que se ajusten a diferentes horizontes temporales).

Indicadores que forman nuestra estrategia de Swing Trading con gráficos Renko para NinjaTrader:

  • SiSwings (o similar, cualquiera que indique los puntos de giro de la acción del precio)
  • Swing, que nos marque los mínimos y máximos anteriores para determinar las ondas impulsivas y correctivas.
  • HiLoActivator, este indicador nos encanta, sirve para ir gestionando de forma dinámica los stop-loss en base a la volatilidad de los precios.
  • AutoTrendLines, como somos muy vagos y aunque la tendencia se simplifica con gráficos Renko queremos que dibuje una linea de tendencia en los puntos de giro anteriores.

Este sería el resultado del template, como podéis ver queda un gráfico bastante limpio y que ofrece una señal clara de compra o venta sin exceso de información:

swing trading con gráficos renko
swing trading con gráficos renko

En la estrategia de Swing Trading con gráficos Renko, lo que importa realmente es la acción del precio y un poco también la volatilidad para gestionar los stop-loss, el resto es más que nada saber identificar los patrones de las tendencias de los precios y mantenerse fiera de los laterales, cosa que conseguiremos con el indicador Hi-Lo Activator y el propio gráfico Renko para NinjaTrader.

¿Te gustaría aportar alguna opinión sobre la estrategia que mostramos? ¿Tienes alguna duda acerca de la estrategia de Swing Trading con gráficos Renko en NinjaTrader? Deja un comentario acerca de tus impresiones. ¡Gracias!

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