Trailing Stops en NinjaTrader aprendiendo a configurarlos

Quizás una de las armas más potentes dentro del propio NinjaTrader, sea la gestión automática de los stop-loss a través de lo que conocemos como trailing stops, como los chicos de NinjaTrader son muy exclusivos, ellos lo llaman “ATM Strategy”.

 ¿Qué es el ATM Strategy en NinjaTrader?

Gracias a la flexibilidad y potencia del programa de NinjaTrader, podemos diseñar y adaptar los trailing stops en NinjaTrader bajo lo que ellos denominan como “Advanced Trade Management (ATM) Strategy”. Este tipo de funcionalidad de añadir ciertos comportamientos “semiautomáticos” para aquellos que realizan trading manual o discrecional y de esta forma hacer una gestión más optimizada de sus posiciones.

Un error común es confundir las estrategias desarrolladas por NinjaScript con las estrategias definidas como ATM Strategy dado que presentan diferencias muy claras:

  • Las estrategias desarrolladas con NinjaScript que son principalmente enfocadas para sistemas automáticos de trading.
  • Las estrategias de ATM de NinjaTrader están especialmente orientadas para gestionar los stop-loss de una forma semi-automática cuando operamos de forma discreccional. Serían los trailing stops en NinjaTrader pero con más funcionalidades y posibilidad de optimización.

Funcionalidades de los trailing stops de NinjaTrader a través del ATM Strategy

Podemos definir una cantidad enorme de posibilidades para gestionar de forma semi-automática nuestra posición, los stop-loss y los objetivos. Por ejemplo:

  • Podemos una vez establecido previamente donde situamos de forma automática el stop-loss y el objetivo, definir a partir de que objetivo ponerse automáticamente en “Breakeven”.
  • También podemos establecer a partir de cuantos puntos ir desplazando los stop-loss favorables a nosotros para cubrir ganancias.
  • Además podemos definir el número de contratos y el comportamiento diferente para cada uno de ellos.

Ventajas del uso de los trailing stops en NinjaTrader a través del ATM Strategy

Realmente es bastante potente esta funcionalidad, sólo limitada al tiempo que le destinemos para desarrollar y optimizar nuestras posiciones a través de este tipo de estrategias. Podemos enumerar alguna de las ventajas del uso de trailing stops en NinjaTrader a través del ATM:

  • Reducir los errores que solemos cometer a la hora de gestionar nuestras posiciones de trading.
  • Se incrementa la velocidad en la gestión de las posiciones (los humanos para esto somos peores que las máquinas 🙂 )
  • Aumenta la disciplina y fiabilidad de nuestro sistema al ser semi-automático, no entra el componente emocional o “psicotrading” que pueda tentarnos a saltarnos nuestra gestión del riesgo.
  • Añade consistencia en nuestra estratregia de trading intradia.

En definitiva un arma muy importante si queremos realizar un strading manual intradía con nuestras estrategias de day trading o incluso scalping en cualquier mercado.

Configuración de los trailing stops en NinjaTrader a través de ATM Strategy

A continuación vamos a explicar como se configurarían los trailing stops en NinjaTrader a través del módulo del ATM Strategy.

Establecer stop-loss y objetivos, además de determinar el numero de contratos por activación

Dentro de las opciones del ATM Strategy podemos hacer cualquier cambio que se adapte a nuestra temporalidad, la volatilidad propia del mercado etc… en el caso que ponemos de ejemplo, vamos a cambiar una configuración diseñada para el futuro del S&P 500 (ES) y adaptarla para que funcione mejor para el futuro del DAX.

Primeramente al acceder al ATM Strategy definir contratos y gestión del riesgo

Accederíamos al ATM Strategy y establecemos una primera configuración como pueden ser:

  • Numero de contratos por operación.
  • Distancia del stop-loss de forma automática.
  • Objetivo definido máximo.
ATM strategy ninjatrader
ATM strategy ninjatrader

También estas configuraciones las podemos guardar en todo momento con un nombre identificativo, para ello sólo tenemos que dar con el botón derecho sobre cualquier sitio de la ventana y guardarlo con el nombre que queramos.

Al pulsar sobre “stop strategy” aparecerán las opciones de la gestión de los stop-loss de NinjaTrader

En este ejemplo ponemos como modificar los diferentes parámetros para que se determine en qué punto se desplazará el stop-loss si el movimiento es favorable:

gestión de stop loss con el ATM strategy de ninjatrader
gestión de stop loss con el ATM strategy de ninjatrader

Es recomendable tener una configuración diferente para cada mercado y temporalidad por cuestiones de volatilidad.

Tener abierto el Chart Trader para poder operar directamente sobre el gráfico de NinjaTrader

Una vez que hemos configurado y optimizado el comportamiento que realizará el ATM Strategy para un mercado en concreto

abriendo el chart trader de ninjatrader
abriendo el chart trader de ninjatrader

Como se puede apreciar, aparecerá a la derecha, el “cuadro de mandos del Chart Trader” si os resulta muy incómodo y sois de los que os gusta directamente operar sobre el gráfico, se puede minimizar en la parte superior derecha.

¡OJO! No cerréis el Chart Trader porque entonces no entrarán de forma automática los trailing stops en NinjaTrader, debéis minimizarlo (el triángulo de arriba)

ATM Strategy y Chart Trader de NinjaTrader
ATM Strategy y Chart Trader de NinjaTrader

Automáticamente se activará el ATM cuando entremos con una compra o venta sobre el gráfico o sobre el Chart-Trader

Como veis a la hora de comprar bien sea a través del gráfico o a través del Chart Trader, automáticamente se pone el stop-loss y el profit-target que hemos configurado en nuestra estrategia ATM

activación automática de la ATM de NinjaTrader
activación automática de la ATM de NinjaTrader

 La gestión del stop-loss a través de los trailing stops en NinjaTrader se producen también de forma automática según configurados

El desplazamiento de los stop-loss se hará de forma totalmente automática como los trailing stops de toda la vida 🙂 , eso si el comportamiento será el que le hemos indicado previamente:

trailing stop activado NinjaTrader
trailing stop activado NinjaTrader

¿Te ha gustado este artículo? Ayúdanos a difundirlo, desayunamos “Me gusta” y “+1” cada mañana al desayunar. ¡¡Gracias!!

Summary
Review Date
Reviewed Item
Trailing Stops en NinjaTrader aprendiendo a configurarlos
Author Rating
5