¿Tu sistema automático de Metatrader es bueno?

Parece que hoy en día está de moda vender un sistema automático de Metatrader que te hará rico, ¿pero es oro todo lo que reluce? Desgraciadamente no, la mayoría de estos sistemas automáticos pese a ser anunciados que van a obtener una rentabilidad espectacular, a la hora de la verdad, presentan resultados de trading mediocres e incluso ese sistema automático de Metatrader que era tan bueno en la carta de presentación del vendedor, luego resulta que no tenía nada que ver.

Los expert advisors, los sistemas automáticos para Metatrader

El fomento del uso de los expert advisors en Metatrader, se debe principalmente a dos causas:

  • A los brokers les interesa, porque la mayoría son “expert advisors scalpers” que se traduce en un mayor número de operaciones, o lo que es lo mismo, los brokers y IBs ganan más comisiones.
  • A la comunidad de traders les cubre esa necesidad de tener un sistema que haga scalping pese a que pocos sistemas son robustos en time-frames cortos.

Error numero 1. La solución al problema de la estabilidad en un sistema automático de Metatrader…. ¡Hagamos martingala!

Este es otro de los errores más comunes dentro del desarrollo de sistemas automáticos. Si un sistema no gana, hagamos que gane siempre aumentando posiciones…. ¡Error!

Esta es otra de las partes críticas donde muchos desarrolladores dejan de preocuparse por diseñar un buen money management, pongamos un ejemplo de un backtest de un sistema basado en Mantingala:

estrategia martingale en metatrader
estrategia martingale en metatrader

Si fuera bueno no presentaría esos picos de aumento de volumen de contratación (marcados en verde) ni esos picos azules donde crece el %DD (Drawdown), no se aprecia el Drawdown pero como si lo viésemos. En definitiva aunque parezca una progresión lineal este sistema no nos sirve.

Genera incertidumbre en tu sistema automático para Metatrader. Haz simulaciones Monte Carlo

La mejor forma de generar incertidumbre en un sistema de trading o en un sistema automático para Metatrader es mediante simulaciones Monte Carlo nuestra misión es hacer muestreos de la “equity curve” o curva de equidad dependiendo del número de operaciones que seleccionemos, si estas son elegidas al azahar y para hacerlo más complicado, desordenando los resultados. Este tipo de operaciones repetidas las veces que queramos, van generando las diferentes curvas de equidad basadas en los resultados de nuestro backtest en Metatrader.

En el ejemplo que ponemos a continuación se hacen diferentes barridos de datos con 500 o 1000 simulaciones sobre un mismo sistema:

las diferentes curvas de equidad para simulaciones monte carlo
las diferentes curvas de equidad para simulaciones monte carlo

¿Qué sucedería si nuestro sistema automático que hemos comprado presentan curvas de equidad totalmente dispares y sobre todo negativas? Pues que ese sistema no sirve, así de claro. Es por ello por lo que debemos exigir a la hora de comprar sistemas automáticos un informe adjunto donde también se realicen simulaciones Monte Carlo.

Desconfía de un sistema automático de Metatrader sin resultados auditados o informes

Este es un punto que debe quedarnos claro, no debemos pagar por un producto que no tiene las suficientes garantías de funcionamiento. ¿O iríamos a un concesionario de coches donde nos vendiesen un coche sin que cada una de sus piezas esté probada en laboratorio y homologadas? ¿Verdad que no? Pues en un sistema automático para Metatrader, NinjaTrader etc… debería ser lo mismo.

¿Esto por que se debe? ¿Qué ha sucedido que mi sistema automático de Metatrader no sea el esperado?

Esto se debe a que muchos de los sistemas automáticos de Metatrader se venden sin unos estudios auditados correctamente, es casi obligatorio por parte del programador de un sistema automático de Metatrader el que realice miles de horas de backtesting y simulaciones Monte Carlo para plasmarlo profesionalmente en un informe en PDF que debe ser entregado al futuro cliente. ¿Hacen esto la mayoría de los vendendores de sistemas automáticos o expert advisors? La respuesta, lamentablemente es NO.

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