Uso de medias móviles adaptativas en un gráfico

Las medias móviles móviles adaptativas, son indicadores técnicos que se usan mucho sobre gráficos de trading y que gozan con cierta popularidad debido a su eficacia en mercados tendenciales puros.

Sabemos que por el propio movimiento de los precios, hay ciertos mercados que tienen cierta predisposición a realizar grandes recorridos tanto alcistas como bajistas, hecho que se puede aprovechar para incorporar este tipo de medias móviles adaptativas en un gráfico.

Además, otra gran ventaja con la que cuentan las medias móviles adaptativas en un gráfico, es que son fáciles de implementar e interpretar, circunstancias que puede aprovechar cualquier inversor o trader para optimizar su propio sistema.

Los fundamentos de las medias móviles

El concepto del cálculo y muestreo de las medias móviles en un gráfico, es bastante simple:

  • A primera instancia se representa la cotización de un activo durante los últimos días (periodos)
  • Realizamos la media de estos muestreos utilizando cualquier tipo de sistema que nos ayude a realizar un promedio de estos datos.
  • Lo representamos en el gráfico.

El uso de más o menos periodos, puede influenciar en el comportamiento de la representación de la propia media móvil. Siendo esta más alisada o menos dependiendo de si incorporamos más o menos periodos en el cómputo del promedio de los precios.

Tipos de medias móviles y su uso en los gráficos

Como se puede suponer, la evolución dentro del análisis técnico financiero y la colaboración de diferentes estudiosos y matemáticos, ha facultado la aparición de diferentes tipos de medias móviles, siendo las medias móviles adaptativas una pequeña parte de la gran familia de las medias móviles.

diferentes backtest con medias móviles adaptativas
diferentes backtest con medias móviles adaptativas

Es por esto por lo que podemos dividir estos tipos de medias móviles, atendiendo a cómo sean calculadas del siguiente modo:

  • Medias móviles ponderadas.
  • Medias móviles exponenciales.
  • Medias móviles desplazadas.
  • Medias móviles adaptativas.

Conociendo las medias móviles adaptativas

Uso de la media móvil adaptativa
Uso de la media móvil adaptativa

Este tipo de medias móviles conocidad como medias móviles adaptativas, se popularizaron ya a mediados de la década de los noventa. Es en esta época cuando investigadores comenzaron a investigar sobre diferentes variaciones en la representación gráfica del promedio de los datos sobre los mercados. Tenemos algunos ejemplos representativos de estudios sobre el tema como prodrían ser:

  • Kaufman a través de su libro de trading “Smarter Trading”
  • Los investigadores Tushar Chande y Stanley Kroll a través de su libro de trading “The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators” (editado por Wiley en el año 1994).

A través de sus trabajos, estos investigadores de mercado, presentaron diferentes versiones de medias móviles adaptativas, añadiendo un valor añadido al cambiar su comportamiento dependiendo de una combinación de la volatilidad del mercado a través del cómputo de dos valores fundamentales:

  • La velocidad del cambio del precio.
  • La dirección de la tendencia de los precios.

Este tipo de trabajos, ayudó bastante a analistas que veían que las medias móviles clásicas dejaban de ser eficaces en momentos en los que el mercado experimentaba momentos de alta volatilidad (publicación de noticias, balances, etc…).

Un usuario de una media móvil antes de que surgiesen las medias móviles adaptativas, veía con resignación que era imposible hacer una lectura con una media móvil normal ante circunstancias de alto ruido en el mercado.

Es por ello, por lo que las medias móviles adaptativas se convirtieron en los grandes protagonistas de aquellos que deseaban operar en marcos de tiempo cada vez menores, eliminando el ruido de una cotización en un gráfico.

Media móvil adaptativa en un gráfico de trading
Media móvil adaptativa en un gráfico de trading

Por lo tanto, es quizás Perry Kaufman, uno de los pioneros en este nuevo enfoque de operar en los mercados. Así es como surgió la idea de la configuración este tipo de medias móviles adaptativas conocidas como “KAMA” la cual, tiene en cuenta el ruido del mercado. La versión más popular de la media móvil de Kaufman (KAMA), utiliza constantes de alisado de 2 y 30 para los períodos de las medias más cortas y más largo en movimiento, respectivamente.

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